A 风险专题讲座	B 职业培训计划

基础知识篇	管理操作篇	风险量化篇

实用性 弱 ○○○○● 强

技术性 弱 ○●○○○ 强

A7. 市场风险计量与管理

A701.	四大资本市场(股票、利率、外汇及商品市场)中交易的金融产品和各种衍生证券(如期货、远期、期权、互换、可转换债券)，以及风险管理在资本市场的应用；
A702.	市场风险因子(即影响所有证券价值的风险变量，如波动的股价、变化的利率、浮动的汇率)及它们的边际与联合分布；
A703.	各种金融产品(包括衍生证券)的定价与定值；
A704.	三类广泛应用的VaR模型 - 解析法(如RiskMetrics)、蒙特卡罗模拟法、历史模拟法；
A705.	VaR模型在市场风险管理中的实际应用(如监管性资本的计算、经济资本的分配、交易风险额度的监视、压力测试等)。

A8. 信用风险计量与管理

A801.	信用风险计量中的重要概念，如信用评级、(累积)违约概率、信用评级转移、评级转移矩阵、LGD、期望/未期望信用损失值；
A802.	四大著名的信用计量模型 - CreditMetrics, KMV, CreditRisk+, CreditPortfolioView，以及它们在信用风险管理中的实际应用(如投资组合信用损失的估计、经济资本的分配、风险限额的监视、个别风险的估算等)。
A803.	近几年迅速发展起来的信用衍生品 (如单名/多名信用违约互换、信用债券等)，以及它们在信用风险转嫁、公司平衡表管理中的应用。

提示：
1. 客户可以针对特别关心的领域，在 总计45个专题(例如A101)中加以选择；
2. 每个专题依其内容复杂、难易程度，用时2-2.5 个小时；
3. 每个专题费用2,000美元或16,600人民币。